动态反馈控制系统模型:关于“有限理性”和“经济学要讲道德”的论证

来源: 三分道理 2005-11-22 15:46:00 只看该作者 |阅读模式
动态反馈控制系统模型:关于“有限理性”和“经济学要讲道德”的论证
  
  这是一篇专门反驳“(完全)理性基础假设”和“经济学不要讲道德”的帖子(从本版“[理论研讨]郑也夫:对经济学中“经济人与理性行为”概念的批判(转载)”一帖我的回复中整理来的),如果下文中没有特别指出的话,所有的“理性”都默认为“有限理性”。
  
  楔子:
  刚学西经的时候,碰上的模型就是两条“不相干”的交叉供求曲线的均衡模型,当时的第一感觉就是“孙猴子两只手各拿着一支筷子在夹面条”……想不通分明是“一双筷子”,它为什么要分开来使……给的解释是“这样使用起来方便”,我好像听到上帝亲口对我说“打了你左边脸,给右边脸让他打”,然后,我出于对上帝的虔诚,毫不犹豫的给了他老人家一耳光,结果头上挨了他一大棍子……所以,到现在我脑袋一直是稀里糊涂的:),希望能得到高人指点,
  
  谢谢!
  
  
  动态反馈控制系统模型
  
  传统经济学对反馈的重视不足,而且好像也都局限于非连续的静态分析,这是它的模型无法有效减小误差的数学分析工具上的原因:在减小误差的分析过程中,算法往往变得繁冗复杂,效果却往往不佳……就和建立在“地心说”上面进行历法推算,与建立在“日心说”上面进行推算的比较一样,过程复杂,结果还是偏差太大。
  从客观的人类“有限理性”出发,根据经济社会现实,先建立一个反馈控制系统的动态分析模型,再进行分析。
  为方便,我只讨论最简单的模型(更复杂的是跨学科专家的事,再复杂的只能交给计算机演算了:)
  我所指的“误差”,是指:传统经济学基础假设的“完全理性”于事实上的“有限理性”之间存在的误差(假设称为“绝对误差”),而且因为“不对称信息、不完全竞争、不对称博弈”的存在,使得这个误差对处于不对称的群体来说,还有一个“锯齿形”的类似高空中不同物体“相对势能”的“级差误差”(或称为“相对误差”)存在……这两个误差都是基础假设带来的源发性误差。
  如果不是人类社会有了什么新的变革,绝对误差一般视为稳定的常量,可以通过“约束条件”进行纠正(只要给系统加上一个大小相等、相反方向的控制就可以了),而且变革是具有阶段性的,只要在变革到来时,修改。
  由“不对称信息、不完全竞争、不对称博弈”所带来的“相对误差”(在“完全竞争”的状态下,自由市场中的平等实体长期博弈后进行算术统计,确实是趋近于0的;但是进行方差计算振幅,评估市场的有效性的时候,就要看有多接近于“完全信息”了),它的指向是一定的……只要博弈中的存在力量不均衡,它就指向“弱”的那一方……是正是负只取决于参照系,要么都是正的,要么都是负的;在动态分析中,这还是个矢量,不仅包含了正负大小的信息,还包含了决定相位信息。
  因为“相对误差”的方向是一定的,而且是初始变量,因此在系统的持续运行和不断反馈中,就不断的累积、放大(在控制模型中的定义,它就是“正”的),如果按照市场原教旨主义论者的理论,自由放任,市场(控制系统)没有任何其他力量进行约束,那么,这个系统就不是内部稳定的(发散的),必然崩溃(上世纪二三十年代的资本主义世界经济大危机是最好的例证)。
        
  建立了这样的一般性理论模型,再回到芝加哥学派的 人“会争取”“利益最大化” 的基本假设上,解释问题出在哪里:
  “完全理性”和人类理性之间的绝对误差,“理论上”可以通过“局限条件”进行纠正。
  它们这里的“人”,包括了个人、团体…一直到整个人类,这里的“利益”,也包括个人利益、团体利益…一直到“公共利益”(比如环保);这些不同的“人”在追求这些不同的“利益”的时候,“相对误差”就产生了,如果在强调纯粹“经济利益”的市场上,没有自愿、公平交易、信用、法律等制度和规范进行有效约束的话,如果强调“人是无差别”的话,如果过分追求“个人或者小团体利益最大化”而不考虑公共利益,如果反复博弈的方向不是走向一个更“高阶理性”的力量均衡的话,这样的系统就是发散的,注定是要崩溃的…甚至可以计算出一个概数的周期……
  所以,经济学还是要讲“道德”的,而且对越处于高阶的“理性”人群,道德的约束力就必须越强(用权力与义务对等来解释也行)。
  当然,这个“道德”不是儒家的什么“三从四德”、“三纲五常”、“君子固穷”之类的糟粕,现代社会的道德体系更加规范和缜密。
  道德本身也是一个节约和降低市场运行成本的不可或缺的重要变量。
  
  这个模型的图像如果画在纸上,就是一个处于X轴上方的周期振荡的曲线。
  运用这个模型,不仅可以直接证明经济学要“讲道德”,而且可以证明人类社会在现实条件下,要达到“利益最大化”,可以采取什么样的具体策略、制衡机制,甚至社会制度规范,可以解释为什么竞争有利于“最大化”、反垄断,社会两极分化远离“最大化”目标,静止眼光下的“劳动力比较优势”的短视,内需拉动才是一国经济的根本出路,外向型经济本质上是发达国家对发展中国家的过度掠夺,健全市场规则、发展现代教育、放开言论自由和扶持民间组织是达到“最大化”的必要条件,……等等,大家如果有兴趣,可以自己推演一番。
  
  这个模型是一时间建立的,受到本人只能讲“三分道理”的水平限制,粗糙得很,希望这里的
  
  高人们帮忙指出其中的纰漏,先谢了!
  

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  理性和“内在一致性”的“数学化”表述
  
    说到理性和它的“内在一致性”,顺便对Amartya Sen对“理性行为”的定义(包括“内在一致性”),重新做一个我认为“更符合科学”的“数学化话语”的表述。
    原文:
  “在确定性情况下,理性行为有两种主要的探讨方式。第一种方式强调内在的一致性:行为的理性须符合这一要求,即来自于不同子集的各种选择应以一种有说服力、成体系的方式相互对应(通常被解释为偏好,x比 y较受偏好或x和y无差异)。第二种方式,是以对追求自身利益的推断来表示的。”
    三分道理版:
  首先,“确定性”是无法保障和“假设”的——只有“上帝”才可能主宰一切,拥有对空间内的任何事物在过去、现在和未来的演变的全部信息和控制的力量(即“完全理性”)——做为空间内的一个极小的组成部分,人,拥有的信息和力量只能是不完备的,而且,空间中的事物是互相联系的,因此,这个空间的每一部分(包括人本身)对人而言,就是(渐进)可知但天然具有“不确定性”……一旦一切都“确定”了,“活着还有什么意思”,所以“上帝死了”,是因为他老人家受不了,自杀了:)
  其次,对理性行为的“内在一致性”,像“有说服力、成体系的方式”这样的语言,是感性的,不具备学术上的严谨(也许是翻译的缘故,原版的我没看过),做如下修改和补充:
  行为的理性,具有它相对的“领域”(子空间,子系统);在“相对封闭”(指外部因素对这个系统的影响带来的误差在某个时间段、某种程度上是可以忽略的)的系统内,如果来自(其内在的)不同子集的各种选择使得这个系统是“内部稳定”的(即“收敛”而“非发散”的,形象的有化学反应中的爆炸、只把方向盘打在“右转”位置的运行中的汽车的出轨或者汽车没油了)、演进的(即系统具有“可适应性”,在给定初始条件改变后,能自动的重新稳定和维持,比如从封建主义到资本主义需要暴力革命解构社会再重建,就不是“演进的”;从自由资本主义到资本帝国主义则包括演进的和非演进的两种情况:如上世纪二三十年代资本主义世界经济、社会、政治大危机,美国罗斯福的新政和欧洲特别是德国希特勒的战争经济对两个“相对封闭系统”直接带来的不同后果)。
  如果具备了以上内部稳定、可适应性这两个条件(现在的信息论、系统论和控制论中已经用数学加以表达和实验证明,如果说可以通过“数学”和实验来衡量一门学科是否真正“科学”的话,那么,就应该采用这样的话语符号),那么,我们就可以说,这个系统里面的所有个体“在总体上”的行为是“理性”的,或者通俗的说“理性的力量战胜了非理性的力量”。
  “相对封闭的系统”又是什么东东呢?具体的、不太严格的说,比如孤岛上的鲁滨逊、桃花源、中国传统农业社会小农经济下的一个自然村(宗族)、中国封建社会国家系统、二战以前的美国,等等。
  但是,任何一个社会的经济系统都属于“开放系统”,不能作为一个“相对封闭的系统”进行研究——因为经济利益构成了其他类型社会利益实现的基础,经济系统无论是初始条件、输入变量,还是输出变量,都和其他的社会子系统有着直接关联,是互相反馈的,如果只是进行简单的剥离,而且在经济子系统内部也不考虑“反馈”这个最重要的因素,就导致了追求“完全理性”、“利己(自私)”、“个人利益最大化”这样的经济学“基础理论假设”的出现。
  
  
#2
三分道理 2005-11-22 15:46:58 只看该作者
  人类社会的“理性进化”
  
  对于“高阶理性”,我无法给出一个科学、精准、简约的定义,但是,我暂时认为这是人类比较科学的、系统化但不完全的知识和经验的演进体系,这个体系隐含在人类社会的组织、制度、规范等之中,具体的结构(或载体)有科学、法律、伦理、公司、国家,等等。
  人类社会理性的进步是一步步发展的,是有阶段性的,我们不能以现在的标准来要求原始社会的人类……就象我们不能以共产主义或者资本主义的标准来衡量过去的其他社会制度一样。
  相对于最早的人类来说,群居的原始(氏族)社会就是它们的“理性选择”,后来选择奴隶社会、封建社会、资本主义道理也是一样的。在每个制度社会早中期,人类社会的生产能力和社会制度都是“内在稳定(收敛)”而且可持续(增长)、可适应性(自我完善创新)的,所以人类的行为(总体上)是“理性的”;但是到了中晚期,社会发展停滞,制度日趋腐败,社会结构开始阻碍人类生产能力的进一步提高,如果这个社会(相对封闭系统)是“可适应性”的,能不以解构、崩溃(社会危机)的方式进入新的“稳定系统”的话,那么,也可以说这个阶段也是“总体上理性的”,但这样的例子是凤毛麟角,比如英国资产阶级以“和平赎买”的方式从封建贵族手里取得了社会主导权(可惜“日不落帝国”不能符合相对封闭系统定义)。一
  般社会制度的转变都必须经历强制社会解构、重构的过程。
  
#3
三分道理 2005-11-22 15:56:21 只看该作者
  “信则灵”,传统经济学的三大局限:
  
  为什么西方“存在上帝”这样的“不科学的理论”能支配着那段历史?为什么传销组织、金融市场中的博傻要经过一段时间的检验才暴露出其真面目?正是这个“信则灵”,体现了社会科学和自然科学之间的差异……因为社会科学系统中的施动者和受动者都是人和人的组织,人具有“能动性”、“趋利避害”等等复杂的反馈行为。
  
  传统经济学的局限在于:完全理性假设(完全理性是“上帝”的专利,和共产主义一样,是不可能被证伪的,所以也不是科学)、静态分析、(机械的把自然科学的方法硬套到社会学科的研究上,却)忽略了人完全不同于环境的反馈行为。
  为什么传统经济学要假设“完全理性”、要假设供给和需求“各自独立”(不相关),然后有两条简单的相交“自动趋于均衡”的直线,那是因为在那个时候,数学分析工具和计算能力都很简单,那时候的经济学大师们的数学(应用)能力有限,如果做现在的N维空间的反馈系统分析,他们在客观上还不具备这样的水平……但是,这丝毫也不能妨碍他们成为大师,不能否认他们某些理论的超前性;只是,他们的理论还不能够“数学化”,无法用实验进行证明……
  
  “日心说”也是在加利略发明了太空望远镜、开普勒三大定律之后才得到实证,进而升格为“科学”的。
  如果说科学研究允许“试错”的话,那么,在“试验”后发现了更科学的研究范式,却还要冥顽不化的坚持原来错误的那一套,那么,就只有两种可能:疯子或者既得利益者,“统计”的说,对社会进步和科学发展的带来严重阻碍的,后者占了绝大部分。
  最关键的一点是,自然科学所研究的客观世界及其规律是独立于我们对它的描述的,“尔曹身与名具灭,不废江河万古流”。牛顿的力学三大定律,构成了现代科学研究的重要基础,可是,他的主要精力却花费在于“炼金术”和研究上帝上面。正因为他的研究成果属于自然科学领域,所以,不妨碍他成为自然科学的巨人。
  但是,社会科学就复杂了,因为理论学术和它的研究对象是互动的,社会学科的研究就往往是“双重两面的”;比如“愚民教育”、辫子戏,比如最无辜的艺术,本来是为全人类服务的,可是被政治强奸,意识形态控制后,就说音乐吧,一度变得“高雅”、古板、专用了,其他的“靡靡之音”都被禁止了。
  经济学研究的重点是经济利益,人类社会最基本的物质基础,其牵涉到的各种利益面就更深、更广了;而且,就是其本身内部,特别是基础理论领先于实际应用并能做出指导的今天,理论和它研究对象的互相影响就更为深刻了。比如,在金融领域,决策要充分考虑未来的“贴现”,然而未来的市场又取决于今天的决策,时空上的循环反馈加强了不确定性,这是无法在基础假设的时候进行强行简化的。
  
#4
三分道理 2005-11-22 16:01:20 只看该作者
  芝加哥学派之谬:
  
  “信则灵”是社会科学里面重要的一个法则,另一个就是“屁股决定脑袋”。
  做为垄断资产阶级代言人的市场原教旨主义的芝加哥学派的谬误,就在于把(经济)理性有意的简单等同于“利己”、“个体利益最大化”了,而且诡辩“利他也是为了利己”……它们是以垄断资产阶级的利益为核心和出发点,设计搭建它们整个经济学理论体系的(想起了“地心说”)。
  
  它们所谓的不符合经济理性选择的“利他行为”(合作、诚信、环保等),却恰恰也是人类社会的更高阶段的理性行为。如果和一厢情愿的“地心说”一样,简单机械的从“人性”这样的低层次角度出发,把“利己”划分为“理性行为”,把“利他”归结为“非理性行为”,却不敢正视自然世界和人类社会应有的秩序和规则,那么,解释和分析这个复杂的社会就会处处“捉衣见肘”、“穷于应付”,陷入一大堆的主观概念中而不能自拔。
  就比如说环保吧,“谁污染谁治理”;可是,对资本家来说,治理一个他建在别国的工厂所污染的远离自己生活、工作区域的池塘,会给他带来多大“好处”呢?……经济利益?“良心安慰”?“荣誉”?“上帝的宽恕”?显然不是出于“利己”的考量,可是,在惩罚规则制定后,他不得不交纳污染税,这也不是出于什么“利他”的考虑——从“人性”,无论他是否从“利己”、“利他”、“利他也是为了利己”出发,都要为污染买单,那和“人性”有什么关系呢?如果非要把这个也硬说成是“人类整体的自私”,那么,就如同说“A相对B是运动的,B相对A也是运动的”一样,陷入了阿Q式的词义反复的逻辑诡辩和语言游戏中了!
  ……这是由社会秩序和规则决定的。
  而且,它们所谓的“偏好”不等于理性(有序偏好),偏好也未必导致理性行为……酒色财气名利权,都是偏好;抱官僚粗腿,捧大资本家屁帘,啃大师招牌边,女人逛街,赌徒耍钱,玩游戏入迷,论坛打发时间,也都是偏好……
  如果芝加哥学派的“偏好”无所不包,把雷锋式的“利他”行为也归入“利己”偏好;
  “利益”无所不包,把公共利益也划入辖区;
  “理性”也无所不包,把社会的、政治的、人文的都“视为己出”,那么,这样的经济学就几乎是全部的社会学科。
  这就是所谓的“经济学帝国主义”。
  
  
#5
三分道理 2005-11-22 16:02:44 只看该作者
  经济学和社会学就是分别研究理性和非理性行为的吗?
  
  答案当然是否定的!就象你拿起一个硬币,就同时拿起了它的正反面。
  经济学重视“经济理性”、经济利益,所以,它研究理性行为,更要研究非理性行为,否则,凡是涉及到周期、博弈、投机等方面的理论就失去了研究的基础,绝大部分的分支交叉学科如法律经济学也无法展开……可偏偏芝加哥学派要搞什么“经济学帝国主义”,为垄断资产阶级在所有社会领域的特权辩护。
  说“社会学研究的基本立场是人的非理性”,这就更荒谬了!社会学当然也研究越轨、自杀等失范行为,可是更多的是研究诸如社会结构、组织、制度、规范、仪式、话语等等,这样的人类的更“高阶”的理性行为。
  
  无论是经济学,还是社会学,其他所有的社会学科,虽然各自研究的角度不同,但是肯定都要既研究理性行为,也要研究非理性行为……大概只有心理学的一个分支:神经病心理学才会专门研究“非理性”行为……因为它们的研究对象主体是相同的,而且这两种基本属性是无法割裂的,是双向反馈的。所有的社会学科也至少有一个共同的目标,就是让人类社会变得更加理性……前提是承认不确定性,承认人类自身的“有限理性”。
    
#6
三分道理 2005-11-22 16:04:59 只看该作者
  屁股决定脑袋
  
  预设立场,“选择性失明”,在假设的“条件”上进行裁减和取舍,做出对“企业家”有利的“选择”来制定游戏规则,这就是某些“精英”理论家们的“屁股决定脑袋”和JY们的“屁股就是脑袋”的现实根源……尽管它们从整个理论体系上反对马克思主义,却在现实中“誓死捍卫”马克思主义的“物质决定意识”。
  在“理论”上,“精英”里面的官僚、“企业家”、商人(还有学者)是应该有区别的,甚至是相互制约、监督的,但是,“事实”上,往往是“三位一体”的利益联盟。
  不完全理性、不完全竞争、不对称信息、不对称博弈,组织结构不均衡,力量对比不均衡,才是中国现在最“基础”的经济社会“事实”,马克思的共产主义和市场原教旨主义论经济学建立在各自“乌托邦式”的“基础假设”上面,成为“斜塔”是必然的。
  “斜塔”,无论再怎么“修正”、扶持,它终究还是“斜塔”。
  
#7
三分道理 2005-11-22 16:09:52 只看该作者
  
  记得老头子看了某个“主流”经济学家的理论模型里面的所谓数学化推导时,当时就气得满脸铁青,对我们说了以下三句话(非原话,大意如此):
    1、他也配谈数学,连刚入学的学徒都比不上!
    2、(功夫在诗外)因为他国内外的背景都很深
    3、兔死狗烹,他蹦不了多久
    然后那家的模型就被拿来当了反面教材,提醒大家以后写论文可能出现的种种错误(还不如说教大家以后在学术上如何“做假账”:)。
  果然,没多久,“次优论”、“腐败有利于改革”、“假设企业家之外的资本、企业职工对企业利润的边际贡献为零”(拿函数求导中的求偏导的暂态做为结果糊弄不懂数学或者不懂经济的)、“冰棍论”、“善待论”一一被抛出,然后就是“国有资产瓜分狂潮”,“新自由主义经济学”和权贵资本迅速“同步崛起”,一枝独秀,然后就是大家都比较熟悉的了,果然“丢卒保车”、“丢车保帅”,“一个×××被抛出来了,千万个×××转移到‘地下’了”。。。
    
  
#8
三分道理 2005-11-22 16:12:40 只看该作者
  社会科学研究者的三种类型:
  
  当然,研究社会科学的,至少有这么三种类型的人:
    一、潜心于学术研究,对研究本身没有利益诉求;
    二、做研究,同时运用研究成果为自己牟利;
    三、纯粹为了牟利而了解学术知识。
  个人追求利益并非“可耻”,要看他为达到目的采取的实现手段。
  无论是哪一种,他们的理论与研究对象也都存在着互动……这就是所谓的“信则灵”,传销的博傻过程中,只要找到足够的下线,顶层的人就是成功的,但是不良的后果却要经过一个不明显的较长周期才会被发现;
  后面两种在现实上很难区分,但是第三种对“真理”的威胁因为有着利益的原始驱动,更显得致命了。
  
  当然,任何一门行当,没有大量的“票友”做“肥料”,是无法构筑其坚实的基础的。
  就好比竞技体育,没有全民的健康和健身运动,靠花大把银子砸出奥运金牌,本来就和奥运精神相悖……本来应该运动,得到适当锻炼的大众仍然缺乏必要的场所和设备,而那些该得到休息的运动员们却因为13亿人的底数竞争压力,不得不超限运动,透支自己的职业生涯……即使把所有的奥运金牌都收归囊中也不能证明中国的国民整体上拥有健康的身体素质……而且这是不可能的,因为奥运的设计初衷之一本来就是对付投机行为的。
  
#9
三分道理 2005-11-22 16:17:48 只看该作者
  终于整理完了,里面包含了与 凤鸣重楼2、Media-Gipsy、fvsf、鱼翅鱼刺、李如月、东湖边、非瑞克西亚、天涯笑猪等网友的讨论内容,请大家进来热烈讨论。
  
  砸砖的时候轻点哦:)
  
  
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